Enkel Volatilitet Basert Intradag Scalping Strategi

5 Month Before Kennedy Assassination He SIgned Executive Order to End Fed (Juli 2019).

Anonim

Her er en Easy Language-basert, enkle volatilitetsbasert intraday scalping-strategi testing i 1-min barer av ES mini futures (US Markets) med 76% vinnende forhold. Easy Language støtter både Tradestation og Multicharts Software.

Easylanguage kode for ES scalping strategi

Om Indikatorens Skaper

Dr Jonathan Kinlay er leder av kvantitativ handel på Systematic Strategies, LLC, et systematisk hedgefond som utnytter høyfrekvente handelsstrategier ved hjelp av nyhetsbaserte algoritmer.

Skaperen deler spenningen i oppadgående volatilitet og nedadgående volatilitet ved hjelp av True Range.

Lang volatilitet: Profit Mål = 8 ticks, Stop Loss = 2 ticks
Kort volatilitet: Profit Mål = 2 ticks, Stop Loss = 30 ticks

Kjøp / selg Regler

Lang volatilitet
Hvis upsideVolatilityForecast> upperVolThrehold, kjøp på markedet med bred PT og stramt ST (langt marked, lang volatilitet)
Hvis downsideVolatilityForecast> upperVolThrehold, selger på markedet med bred PT og stramt ST (kort marked, lang volatilitet)

KORT VOLATILITET
Hvis oppsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, selg ved Ask på grensen med stram PT og bred ST (kort marked, kort volatilitet) Hvis nedsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, kjøp ved Bud på en grense med stram PT og bred ST (langt marked, kort volatilitet) PT representerer profitttaket og SL representerer stoppmål. Jeg kommer ikke til å si mer om denne strategien som hans side forklarer Hvordan lage en Scalping-strategi basert på volatilitet mye mer enn det jeg kunne kortlegge her.

Backtesting på ES-Mini 1-min bar fra 2000-2014

Strategien inkluderer gebyrer og provisjoner på $ 3 per kontrakt, eller $ 6 for to ben.

Egenkapitalkurve

Som du kan se, produserer strategien en jevn, oppadgående kurvekapital, hvor hellingen øker markant i perioden med høy markedsvolatilitet i 2008. Netto fortjeneste etter provisjoner for en enkelt ES-kontrakt utgjør 243 000 dollar (3, 42 dollar per kontrakt) med en vinnersats på 76% og fortjenestefaktor på 1, 24.